Wie Backtests von Handelssystemen und Vermeidung von Kurvenanpassungen Um zu beurteilen, wie gut ein gegebenes Handelssystem in Zukunft funktionieren sollte, testen wir es auf vergangenen Marktdaten. Backtesting wendet eine Reihe von Handelsregeln auf historische Daten an, um zu schätzen, wie diese Regeln ausgeführt hätten, wenn wir sie tatsächlich gehandelt hätten. Gute hypothetische historische Ergebnisse garantieren nicht, dass eine Reihe von Regeln auch in Zukunft gut funktionieren wird. Jedoch, schlechte hypothetische historische Ergebnisse fast sicher bedeuten, ein System sollte nicht in Echtzeit gehandelt werden. Der wahrgenommene Wert des Backtests ist in dem Glauben verwurzelt, dass historische Tendenzen sich wiederholen. Trader testen Strategien für historische Daten für Generationen. Allerdings wurde die Praxis mit dem Aufkommen von Personalcomputern und zweckgebundenen System-Test-Software populär. Wie System Writer, die in TradeStation entwickelt. Diese Software und eine Datenbank mit historischen Daten erlaubten denjenigen ohne Code-Schreiben Hintergrund, um Handelssystemideen zu testen. Das breitere Verständnis und die Akzeptanz von Handelssystemen sowie die Enttäuschung, die viele beim Versuch hatten, Handelssysteme auf eigene Faust aufzubauen, halfen dem Markt der Drittsysteme in den 1990er Jahren zu gedeihen. Futures Truth ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit den 1980er Jahren handelsübliche Handelssysteme verfolgt. Derzeit verfolgt er mehr als 500 Systeme. Futures Truth testet Handelssysteme in Echtzeit, nicht auf historischen Daten. Dies verhindert die Modifikation von Regeln über die Zeit und simuliert die Ausführung von Regeln in tatsächlichen Marktbedingungen, wie z. B. Perioden hoher Volatilität. Nach Futures Truth sind nur etwa 45 der Tracking-Systeme langfristig rentabel, während nur 20 ein gutes Risiko - / Ertrags-Verhältnis aufweisen. Allerdings sind diese Zahlen wahrscheinlich besser als die breitere Bevölkerung rsquos, weil nur die Anbieter wirklich zuversichtlich, in ihrer Logik es zu Futures Truth für Echtzeit-Analyse und öffentliche Kritik. So viele Systeme scheitern, weil sie eine gültige Prämisse fehlt. Stattdessen werden die Ein - und Ausfahrparameter aus dem Data Mining abgeleitet. Data Mining einfach scannt historische Daten für Regeln, die in der Vergangenheit gearbeitet haben würde. Oft sind solche Regeln genau auf die Vergangenheit abgestimmt und haben keine Hoffnung, besser zu funktionieren als zufällig auf unsichtbare Daten. Stattdessen sollte die Systementwicklung mit einer Theorie beginnen, die getestet, analysiert und auf die Anwendung abgestimmt werden kann. Dieses Konzept beinhaltet auch eine andere Perspektive auf das System-Testen selbst: Das Ziel des Backtesting ist es nicht, eine Sammlung von hypothetischen Gewinn-und Verlust-Statistiken zu produzieren. Es ist, die Gültigkeit der Theorie und die Richtigkeit der Regeln bei der Erfassung der Prämisse zu testen. Die Systemprüfung ist ein vielfältiger Prozess von den Daten, über die Zeitskala bis hin zu Auftragseingangsannahmen, Kontraktspezifika und Risikokontrolle. Das Failing an irgendwelchen von diesen kann ein anderweitig gültiges Testmdash ruinieren, oder, sie zu manipulieren, Resultate erzeugen, die weit überlegen sind, als, was wir in der Realzeit erreichen würden. Sie müssen es richtig machen, wenn Sie hoffen, mdash zu validieren oder wenn angemessen, ungültig mdash Ihr System. Werkzeuge des Handels Es gibt zwei Elemente zum Backtesting: Die richtigen Werkzeuge mdash Software und Daten mdash und eine wissenschaftliche Methode, um Systeme mit diesen Werkzeugen zu entwickeln. Letrsquos beginnen mit Blick auf die Werkzeuge des Handels. Viele Optionen stehen für die Prüfung Ihrer Ideen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich in der Leichtigkeit der Umwandlung von Ideen in Code und in, wie sie die Details behandeln, die einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben können. Wenn zum Beispiel ein System eine Limit-Order eingibt, registriert eine Software eine Füllung, wenn dieser Preis berührt wird. Allerdings gibt es kaum eine Garantie, dass eine solche Bestellung im echten Handel gefüllt worden wäre, noch gibt es eine Garantie, die es sein wird. Die Eingabe auf Stationen garantiert eine Eintragung, aber nicht einen Preis. Ein weiteres Problem ist die Erfassung der realen Preise. Während die meisten professionell entwickelten Software nicht mehr dieses Problem hat, ist es immer noch ein Anliegen für diejenigen, die manuell testen Systeme in Tabellenkalkulationen, wie Microsoft Excel. Zum Beispiel, wenn ein System kauft auf einem Stopp gleich der Nähe plus ein Drittel des durchschnittlichen Bereichs in den letzten drei Perioden, und wenn die durchschnittliche Reichweite ist 10, dann sind wir am Schluss zu kaufen und 3,333. Wenn wir den E-Mini SampP 500 handeln, handelt es sich um 0,25 Tick-Größen. Das bedeutet, dass die Eingangsdifferenz auf 3,50 runden muss. Ein Anfang Trader kann dies nicht erkennen, wenn manuell knirscht Zahlen, und es war nicht zu lange her, dass viele professionelle Programme den gleichen Fehler gemacht. Im Laufe der Zeit könnte ein solcher Fehler bis zu einer beträchtlichen Diskrepanz. Im großen Bild sind jedoch solche Verfahrensdetails gering. Das große Problem sind Daten. Verwandte ArtikelHome 8250 Trading-Software: Was kann Trend nach Trader Trading-Software: Was kann Trend folgen Traders Use Erfolgreiche Trading muss nicht auf state-of-the-art Technologie verlassen. Besuchen Sie das Büro eines erfolgreichen Trendfolgers und Sie sind in einer Überraschung. Ihre Computertechnik ist oft veraltet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass zehn Jahre alte PCs und Macs läuft, die längst von ihren kurzfristigen Handelspartnern aufgegeben wurden. Trendfolger don8217t brauchen schnelle SPARC-Stationen oder top of the line Pentium-Maschinen. Warum sollten Sie eine Spitze des Linienprozessors benötigen, wenn Ihre Handelslängen 3 bis 6 Monate überschreiten. Die besten Tendenzanhänger sehen ihre Computerbildschirme nicht körperlich 24 Stunden pro Tag. Oft programmieren sie die Regeln in ältere Sprachen wie FORTRAN und BASIC. Wenn Kauf - oder Verkaufssignale erzeugt werden, klingt eine Glocke, die es anzeigt, einen Handel zu platzieren. Viele Menschen sind widerwillig, die Wahrheit zu begegnen, dass die Maximierung der Gewinne erfordert Geduld. Die Leute wollen glauben, dass großes Geld aus großer Aufregung kommt. Old Time Technology Neue Händler und Investoren sind oft nicht bewusst von langfristigen Trendfolger8217 weiterhin Abhängigkeit von verschiedenen Programmiersprachen vor vielen Jahren entwickelt: Top-Trader noch übersetzen ihre Handelsregeln in diese Programmiersprachen. Es gibt buchstäblich Dutzende von Möglichkeiten, wie Sie Trend nach Regeln zu automatisieren. Die Omega TradeStation Debatte TradeStation ist ein gutes Produkt. Wenn Sie es besitzen, können Sie Trend nach Regeln programmieren und etwas Zeit sparen. Ist es absolut notwendig Nr. Die Quintessenz ist, dass Sie viele Möglichkeiten in den Tools, die Sie verwenden, um den Handel haben. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Fancy Charts, Glocken oder Pfeifen won8217t helfen Ihnen, Geld zu verdienen. Der Grund, warum so viele ältere Methoden der Handelsautomatisierung gut funktionieren, ist, weil als Trendfolger Sie einen längeren Zeitrahmen für Entscheidungen haben. Die Frage der Kauf der neuesten und größten Hardware-und Software wird ein Mistpunkt. Wenn Sie handeln Tick durch Tick-Day-Trading oder Arbitrage, benötigen Sie möglicherweise super Computing Pferdestärken, aber der Handel nicht korrekt erfordert eine IBM S / 390 Anzahl Cruncher. Software-Programme nützlich für Trend nach der Automatisierung: Computing-Lösungen unterstützen in der Automatisierung von Trend nach Regeln, aber die gleichen Regeln könnten mit Papier und Bleistift bearbeitet werden. Automatisierung von Regeln und Backtesting sind die Hauptvorteile der heutigen Computertechnologien. Computer ermöglichen die Hebelwirkung Ihrer Zeit und helfen bei der routinemäßigen Aufgaben systematisch. Aber die Regeln selbst sind immer noch Schlüssel. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-16 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Warenzeichen / Dienstleistungsmarken von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. 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In der Tat, Online-Ressourcen werden schnell zum Hauptstütze des Systementwicklers. Derzeit verfügbare Ressourcen reichen von freien historischen Daten zu Diagrammen zu zahlreichen Webseiten, die dem Systemhändler gewidmet sind. Kommerzielle Systeme Testing Wie Sie sich durch den Prozess entweder testen Sie Ihr eigenes System oder ein gekauftes System, bereit sein, das Backtesting selbst tun. Während es Gruppen in Existenz gibt, die behaupten, dem Verbraucher einen unparteiischen Testvergleich verschiedener Handelmethoden anzubieten, sind die Backtestingfirmen im Rohstoffbereich aus mehreren Hauptgründen nicht zuverlässig: Diese Firmen verwenden kein Portfolio - oder Geldmanagement im Systemtestverfahren . Feste Körbe von Waren werden für Testzwecke verwendet. Bei getesteten Systemen handelt es sich nur um Einmal - / Ausreise-Indikatoren auf einer einzigen Vertragsgrundlage. Ein System kann nicht ausreichend getestet werden, solange keine Geldmanage - mentregeln definiert sind. Gemeinsame Single-Contract-Maßnahmen der Trading-System-Performance wie Gewinn / Verlust-Verhältnis, prozentuale Gewinne, etc. sind von geringem Wert für die Analyse. Oft ist der beste Trading-Ansatz, wenn auf einer einzigen Vertragsbasis getestet, nicht der beste Ansatz, wenn Money-Management integriert wird. Die folgende Liste der Geld-und Portfoliomanagement Belange müssen in den Backtesting-Prozess berücksichtigt werden: Wie viel Kapital Sie Platz auf jedem Handel Wenn Sie einen Verlust, um größere Verluste vermeiden vermeiden Wenn Sie eine Schlusse Streifen beginnen, handeln Sie das gleiche Was Formel verwenden Sie Wie sollten Sie vorbereiten, wenn der Handel sowohl Long-und Short-Positionen Ist der Handel von Rohstoffen betroffen, die sich zu verschiedenen Zeiten bewegen Wie wird die Korrelation im praktischen Trading behandelt Handelt ein Portfolio von langen und kurzen erlauben, um mehr Positionen Handel Wie ist Ihre Handel mit kumulierten neuen Gewinnen bereinigt Wie werden Stopps behandelt, wenn Volatilität ist ein Anliegen Gibt es eine Methode, um das Einstiegsrisiko mit Optionen zu begrenzen Wie kann man für unvorhergesehene großflächige Trends vorbereiten Psychologisch müssen Geld und Gewinne als ein Mittel zur Einhaltung der Punktzahl betrachtet werden. Diese Punkte werden oft von neuen Händlern übersehen. Eine Tendenz zur Fokussierung auf die nächste große Eintritts - / Ausfahrtskennzahl hinterlässt oft Geld und Portfolio-Management unterentwickelt. Aber auf lange Sicht wird Ihr System Erfolg davon abhängen, wie genau Sie testen und Handel mit richtigen Geld-und Portfolio-Management. Software für BackTesting TradeStation hat sich zu einem zentralen Bestandteil vieler Investoren und Händler Trading-Strategie. Die Software hat im Laufe der Jahre von seinem alten System Writer-Paket zu seinem aktuellen Paket von Echtzeit-Feeds und Indikatoren von den Hunderten gewachsen. TradeStation ist ein feines Produkt und ermöglicht eine einfache Handhabung in Systemen zurück Tests, aber es ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Backtesting. Software und verschiedene Programmiersprachen, die vor vielen Jahren entwickelt wurden, sind für den heutigen Händler oft gut. In der Tat, die Flexibilität in diesen Programmiersprachen und Scripting-Tools können noch überstrahlen die neuere Software-Pakete. Alte Standards wie System Writer, Excalibur, BASIC, FORTRAN und Lotus 1-2-3 sind dem neuen Händler oft unbekannt. Nicht auf die Glocken und Pfeifen in neueren Softwarepaketen zu finden, sondern auf die Funktionalität müssen Sie Backtest und implementieren Sie Ihre mechanischen Handel Ansatz. Letztendlich sind die Computerplattform und die Software, die Sie ausführen, Werkzeuge im Automatisierungsprozess, nicht Handelsmethoden selbst. Charts für BackTesting Barchart (barchart) ist ein guter Ort für Online-Charts. Diese Seite ist eine der umfassendsten Quellen für detaillierte Karten im Internet. Ein Großteil ihres Inhalts ist absolut kostenlos und leicht zugänglich. Wo finde ich FREI Daten für Backtesting FutureSources Web-Site (Futuresource) ist ein großartiger Ort für fast Echtzeit-freie Daten. Wenn Sie eine langfristige Händler diese Website ist ideal für Forschung und Handel. FutureSources Web-Site ist einfach zu navigieren und sehr reaktionsschnell. Ein weiterer hilfreicher Online-Standort für kostenlose historische Daten ist die TurtleTrader-Website (turtletrader). Es gibt acht Megabytes freie Daten bei TurtleTrader, die viele große Verträge auf US-Futures-Börsen aus den 1970er Jahren umfassen. Alle täglichen Daten sind im ASCII / Text-Format, leicht importiert in die meisten Tabellenkalkulationen oder Investitionen. Wenn Sie nicht online sind mit den vielen freien Daten Ressourcen zur Verfügung, sind Sie nicht Geld sparen Backtesting eine erfolgreiche Handel Methodik erfordert Daten und mit dem Internet bietet zahlreiche Ressourcen gibt es keine bessere Zeit, um online zu gehen. Ich glaube, dass das Internet schnell ein Schlüsselinstrument in Ihrem backtesting Erfolg wird. Gerald Mullins ist Marketingdirektor für TurtleTrader und kann bei infoturtletrader oder 1.888.663.6688 erreicht werden. CRB TRADER wird zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606 veröffentlicht. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
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